FX-, Zins- und Marktrisiken im Treasury: Steuerung, Hedging und Governance

Folgende Themenschwerpunkte werden aufgegriffen:

• Identifikation und Strukturierung von Marktpreisrisiken (FX, Zins, ggf. Cross-Asset)
  • Wie Banken und Asset Manager ihr Exposure in verschiedenen Märkten identifizieren
  • Aggregation von Risiken über Geschäftsbereiche, Trading Desks und Asset Klassen
• Hedging-Strategien und deren Grenzen
  • Praktische Anwendung von Forwards, Swaps, Optionen, Cross Currency Swaps
• Grenzen der Absicherung: Residual Risk, Kosten, Liquiditätsimpact, regulatorische Restriktionen
• Governance, Entscheidungsprozesse und Transparenz
• Wechselwirkungen zwischen Risikoabsicherung und Liquidität

Diese V eranstaltung wurde von einem langjährigen Treasury- und Währungspraktiker konzipiert, der heute als Berater Banken und Asset Manager bei der Steuerung komplexer Marktpreisrisiken unterstützt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten hier keine rein theoretischen Modelle, sondern praxisnahe Einordnungen und direkt anwendbare Handlungsimpulse.

Konkreter Mehrwert:

• Praxisnähe: Fallbeispiele aus realen Treasury-Szenarien und Asset-Management-Umfeldern
• Handlungsorientiert: Strategien für Identifikation, Aggregation und Hedging von FX-, Zins- und Marktpreisrisiken
• Grenzen und Trade-offs: Verständnis der Limitationen von Forwards, Swaps, Optionen und Cross-Currency-Hedging
• Risikokosten & Liquidität: Steuerung unter Berücksichtigung regulatorischer Restriktionen und Governance-Anforderungen
• Transparenz & Interaktion: Aufzeigen der Wechselwirkungen zwischen Risikosteuerung, Hedging und operativen Prozessen

Die Verbindung von langjähriger operativer Praxis, strategischer Beratungsperspektive und regulatorischem Know-how macht das Seminar einzigartig. Teilnehmer erhalten nicht nur theoretisches Wissen, sondern konkrete Handlungsoptionen für Treasury- und Risikosteuerung im eigenen Institut.

Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die für die Steuerung von Marktpreisrisiken, Liquidität und Hedging in Treasury oder Asset Management verantwortlich sind.

Insbesondere angesprochen sind:

• Leiterinnen und Leiter und Stellvertretungen Treasury
• Verantwortliche für FX-, Zins- und Marktpreisrisiken
• Risikocontrolling und Risk Management Professionals
• Trading Desk- und Asset-Management-Verantwortliche
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Steuerungsverantwortung für Hedging, Liquidität oder Governance
• Fachkräfte aus den Bereichen Treasury Operations, Capital Management und Reporting

Teilnehmerinnen und Teinehmer erhalten praxisnahe Einblicke, wie Risiken in unterschiedlichen Währungen und Asset-Klassen identifiziert, aggregiert und gesteuert werden. Sie lernen konkrete Hedging-Strategien kennen, deren Grenzen und Auswirkungen auf Liquidität und Risikokosten sowie die regulatorischen Anforderungen und Governance-Perspektiven – alles aufbereitet aus der Sicht eines erfahrenen Praktikers und Beraters.